Desain Portofolio Optimal untuk Keputusan Investasi pada Fase Krisis Keuangan
Main Article Content
Keywords
Abstract
Downloads
References
[1] C. Juwana. “Studi Perbandingan Metode CAPM dan APT pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013.” Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen, vol. 3(1), pp. 31-19, 2015.
[2] E. Tandelilin. Portfolio dan Investasi, Teori dan Aplikasi. (Jilid 1). Yogyakarta: Kanisius, 2007.
[3] M. Suharli. “Studi Empiris terhadap Dua Faktor yang Mempengaruhi Return Saham Pada Industri Food & Beverages Di Bursa Efek Jakarta.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 7(2), pp. 99-116, 2005.
[4] Y. Subastine dan Syamsudin. “Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Indeks Hargas Saham Luar Negeri Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI).” Daya Saing: Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Day, vol. 11(2), pp. 1-14, 2010.
[5] N.F. Chen, R. Roll, dan S.A. Ross. “Economic Forces and the Stock Market.” The Journal of Business, vol. 59(3), 383-403, 1986. https://doi.org/10.1086/296344
[6] G.C. Premananto dan M. Madyan. “Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory dalam Memprediksi Tingkat Pendapatan Saham Industri Manufaktur Sebelum dan Semasa Krisis Ekonomi.” Jurnal Penelitian Dinamika Sosial, vol. 5(2), pp. 125-139, 2004.
[7] E. Tandelilin. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. (Edisi 1). Yogyakarta: BPFE, 2001.
[8] S. A. Ross. “The Arbitrage Pricing Theory of Capital Asset Pricing.” Journal of Economic Theory, vol. 13(4), pp. 341-360, 1976. https://doi.org/10.1016/0022-0531(76)90046-6
[9] H. M. Markowitz. “Portofolio Selection.” Journal of Finance, vol. 7(1), pp. 77-91, 1952.
[10] L. Chandra dan Y.D. Hapsari. “Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Model Markowitz untuk Saham LQ 45 Periode 2008‐2012.” Jurnal Manajemen, vol. 1(1), pp. 41-65, 2013.
[11] B. Harold. “Utility Approach to the Portfolio Allocation Decision and The Investment Horizon.” Journal of Portfolio Management, vol. 25(1), pp. 81-87, 1998. https://doi.org/10.3905/jpm.1998.409654
[12] K. Pakpahan. “Strategi Investasi di Pasar Modal.” Journal The Winners, vol. 4(2), pp. 138-147, 2003. https://doi.org/10.21512/tw.v4i2.3838
[13] S. Husnan. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. (Edisi 3). Yogyakarta: UPP AMP. YKPN, 1998.
[14] S. Husnan dan E. Pudjiastuti. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. (Edisi 1). Yogyakarta: UPP AMP. YKPN, 1993.
[15] L.H. Thian. Panduan Berinvestasi Saham. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
[16] B. Riyanto. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE, 1999.
[17] Rusdi (2008). Pasar Modal. Bandung: Penerbit Alfabeta.
[18] Z. Bodie, A. Kane, dan A.J. Marcus. Investments. (Edisi 6). (Alih bahasa Zulliani, D. dan Budi, W.) Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.
[19] M. Samsul. Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
[20] V. Dwiyanti. Wawasan Bursa Saham. (Edisi 1). Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1999.
[21] S. Husnan. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. (Edisi 5). Yogyakarta: UPP AMP. YKPN, 2001.
[22] F.E. Brigham dan P.R. Daves. Intermediate Financial Management. (Ed. 8). New York: McGraw-Hill, Inc., 2004.
[23] K.S. Asnawi dan C. Wijaya. Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
[24] R. Ang. Buku Pintar Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Mediasoft Indonesia, 1997.
[25] S. Dahlan, Topowijono dan Z.A. Zahroh. “Penggunaan Single Index Model dalam Analisis Portofolio untuk Meminimumkan Risiko bagi Investor Di Pasar Modal (Studi pada Saham Perusahaan yang Tercatat dalam Indeks LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012).” Jurnal Administrasi Bisnis, vol. 6(2), pp. 1-10, 2013.
[26] J. Hartono. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. (Edisi 3). Yogyakarta: BPFE, 2003.
[27] H.S. Hota dan S. Pushpanjali. A Comparative Study of Different Statistical Techniques Applied to Predict Share Value of State Bank of India (SBI). International Journal of Soft Computing and Engineering, vol. 2(1), pp. 283-293, 2012.
[28] A. Baroroh. Analisis Multivariat dan Time Series dengan SPSS 21. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
[29] N. Taliawo dan A.D.R. Atahau. “Beta dan Implikasinya terhadap Hasil Diversifikasi Saham Di Bursa Efek Jakarta”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, vol. 14, pp. 161-171, 2007.
[30] R.C. Klemkosky dan J.D. Martin. “The Effect of Market Risk on Portfolio Diversification.” Journal of Finance, 30(1), pp. 147-154, 1975. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1975.tb03166.x
[31] V.R.A. Tyas, K. Dharmawan, dan M. Asih. “Penerapan Model Arbitrage Pricing Theory dengan Pendekatan Vector Autoregression dalam Mengestimasi Expected Return Saham (Studi Kasus: Saham-Saham Kompas100 Periode 2010-2013).” E-Jurnal Matematika, vol. 3(1), 17-24, 2014. https://doi.org/10.24843/MTK.2014.v03.i01.p061
[32] J. Hartono. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. (Edisi 7). Yogyakarta: BPFE, 2010.
[33] Zulfikar. Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika. Yogyakarta: Deepublih Publisher, 2016.
[34] M. Sukarno. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Menggunakan Metode Single Indeks Di Bursa Efek Jakarta. Master Tesis. Universitas Diponegoro, Indonesia, 2007.
[35] J. Hartono. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. (Edisi 9). Yogyakarta: BPFE, 2014.
[36] U. Eko. “Analisis dan Penilaian Kinerja Portofolio Optimal Saham-Saham LQ 45.” Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, vol. 15(3), pp. 178-187, 2008.